南边国证交通运载行业ETF发起荟萃C: 南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金(C类份额)基金产物贵寓纲目(更新)

 南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新） 南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起   式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目（更新）                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物卤莽           南边国证交通运载行业 基金简称                         基金代码         019887           ETF 发起荟萃 C           南边基金管理股份有限                      中国设立银行股份有限 基金管理东谈主                        基金托管东谈主           公司                              公司 基金合同奏效日   2023 年 11 月 24 日 基金类型      股票型                走动币种         东谈主民币 运作样式      鄙俚通达式 通达频率      每个通达日                              运行担任本基金 基金司理      崔蕾                 基金司理的日历                              证券从业日历       2015 年 2 月 2 日           《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，           基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同           期限。法律律例或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。           如本基金在《基金合同》奏效 3 年后继续存续的，运动 20 个劳动日出 其他        现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情           形的，基金管理东谈主应当在依期叙述中赐与裸露；运动 50 个劳动日出现           基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形           的，基金合同断绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会。           法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 二、基金投资与净值阐述 （一） 投资处所与投资策略   注:详见《南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金招募 讲明书》第九部分“基金的投资”。          本基金通过投资于处所 ETF，致密追踪标的指数，追求与功绩比较基准 投资处所          一样的答复。           本基金主要投资于处所 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。           为更好地终了投资处所，本基金可少许投资于非成份股（包含主板、创 投资规模      业板过甚他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、繁衍器具（股指期货、           股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债           券、地方政府债券、次级债、可转化债券、可交换债券、央行单据、中  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新）          期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票救济证券、债券回购、银          行入款（包括条约入款、依期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市          场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证          监会的关连礼貌）。          本基金根据关连礼貌可参与融资、转融通证券出借业务。          本基金可投资于存托根据。          在建仓完成后，本基金投资于处所 ETF 的比例不低于基金钞票净值的          保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金          钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行          安妥轨范后，不错将其纳入投资规模。          本基金为十足被迫式指数基金，主要投资于处所 ETF。本基金并不参与          处所 ETF 的管理。在肤浅阛阓情况下，本基金力求净值增长率与功绩比          较基准之间的日均追踪偏离度不跳动 0.35%，年追踪过失不跳动 4%。具 主要投资策略   体投资策略包括：1、钞票竖立策略；2、处所 ETF 投资策略；3、成份股、          备选成份股投资策略；4、金融繁衍品投资策略；5、债券投资策略；6、          可转化债券及可交换债券投资策略；7、钞票救济证券投资策略；8、融          资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托根据投资策略。          本基金的标的指数为国证交通运载行业指数，过甚改日可能发生的变更。          本基金功绩比较基准为国证交通运载行业指数收益率×95%+银行活期存 功绩比较基准          款利率（税后）×5%。          本基金的处所 ETF 为股票型基金，一般而言，其永远平均风险与预期收          益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 荟萃基 风险收益特征          金，通过投资于处所 ETF 追踪标的指数阐述，具有与标的指数以及标的          指数所代表的阛阓一样的风险收益特征。 （二） 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新） （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度              份额（S）或金额      用度类型    （M）/抓有期限            收费样式/费率       备注                （N）             N     赎回费   本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额              收取方 管理费                  0.50%            基金管理东谈主和销售机构 托管费                  0.10%            基金托管东谈主 销售服务费                0.30%            销售机构 审计用度                 10,000.00        管帐师事务所 信息裸露费                -                礼貌裸露报刊                      《基金合同》奏效后与基金                      关连的信息裸露用度；《基                      金合同》奏效后与基金关连                      的管帐师费、讼师费、公证                      费、诉讼费和仲裁费；基金                      份额抓有东谈主大会用度；基金                      的证券/期货/期权走动费                      用；基金的银行汇划用度；                      基金关连账户的开户及感触 其他用度                                                -                      用度；因参与融资及转融通                      证券出借业务而产生的各项                      合理用度；基金投资处所                      ETF 的关连用度（包括但不                      限于处所 ETF 的走动费                      用、申赎用度等）；按照国                      家相关礼貌和《基金合同》                      商定，不错在基金财产中列                      支的其他用度。     注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。     本基金基金财产中投资于处所 ETF 的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于处所 ETF 的部分不收取托管费。  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新）   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金依期叙述裸露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 四、风险揭示与蹙迫教导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。     投资有风险，投资者购买基金时应珍视阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     （一）本基金专有的风险 体阛阓阐述有在互异，因标的指数编制方法的不老练也可能导致指数调理较大，加多基金投 资成本，并有可能因此而加多追踪过失，影响投资收益。 公司现象、投资东谈主面目和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 因导致基金的功绩阐述与标的指数阐述之间产生互异的不投诚性，包括但不限于以下身分：     （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司行动；     （2）标的指数成份股的调理；     （3）基金买卖股票时产生的走动成本和走动冲击；     （4）申购、赎转身分带来的追踪过失；     （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪过失；     （6）基金现款钞票的连累；     （7）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的追踪过失；     （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差；     （9）基金管理东谈主的买入卖出时机聘用；     （10）其他身分带来的偏差。     根据基金合同的礼貌，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续看成 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合调理所带来的风险与成本。     由于主要投资于处所 ETF，是以本基金会濒临诸如处所 ETF 的管理风险与操立场险、目 标 ETF 基金份额二级阛阓走动价钱波动风险和折溢价的风险、处所 ETF 的时间风险等风险。     本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的阐述并不代表 基金执行的收益情况，也不看成对基金收益的测度。本基金执走运作中投资的对象过甚权重， 与功绩比较基准的组成过甚权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。     本基金的投资规模包括中国存托根据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的 共同风险外，存托根据有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能濒临中国存托根据价  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新） 格大幅波动以至出现较大耗费的风险，以及与中国存托根据刊行机制关连的风险，包括存托 根据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的 风险；存托根据抓有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的罕见安排可能激发的风险；存托协 议自动管制存托根据抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托根据价钱互异以及波动的风险；存 托根据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主， 在抓续信息裸露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能 导致的其他风险。   但基金钞票并非势必参与存托根据的投资，基金可根据投资策略需要或不同阛阓环境的 变化，聘用是否接受存托根据投资策略。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和感触，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管理和感触，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个劳动 日向中国证监会叙述并建议处治决议，如更换基金标的指数、转化运作样式、与其他基金合 并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主 大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金标的指 数、转化运作样式、与其他基金统一或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处治决议确依时间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息盲从基金份额抓有东谈主利益优先原则督察基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐述与关连阛阓阐述有在互异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与关连指数成份股之间并非十足关连，在标的指数的成份股 调理时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪过失扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生默契负面事件濒临退市风险，且指数编制机 构暂未作出调理的，基金管理东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对关连成份股进行调理，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金管理东谈主对该成份股赐与调理时也可能产生追踪偏离度和追踪过失扩大等风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）阛阓风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资东谈主带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者督察股指期货合约头寸所 条目的保证金而带来的风险。     （5）杠杆风险：因股指期货接受保证金走动而存在杠杆， 基金财产可能因此产生更大的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   （7）操立场险：是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现过失或者草率，或者系统 出现故障等原因形成损失的风险。  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新）   股票期权价钱主要受到标的钞票价钱水平、标的钞票价钱波动率、期权到期时间、阛阓 利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风 险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还濒临流动性风险、信用风险、 操立场险等。   本基金可投资于钞票救济证券，因此可能濒临钞票救济证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。本基金管理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信结果等方法对钞票救济证券投资进行有用的风险评估和结果。同期，本基金管理东谈主将对 钞票救济证券进行全程合规监控，通过事先结果、事中监督和过后叙述检讨等样式，确保资 产救济证券投资的正当合规。   本基金可投资于流通受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流通受限证券的非流通脾气，在本基金参与投资后将在一依期限内无法流通， 在濒临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。当今，本基金管理东谈主 已建立了健全的里面结果体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批历程、 信息裸露、日常风险监控等要领，作念好危险处理预案，确保流通受限证券投资的正当合规。   本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务专有风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险；   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权益抵偿及欠据用度的风险；   （3）阛阓风险   证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的风险。   （4）操立场险   由于不完善或有问题的里面操作历程、东谈主员违纪或不实、系统故障或外部事件所导致的 顺利或曲折损失的风险   根据转融通证券出借业务的特质，本公司配备了风控、合规、投资、后台等专科的时间 东谈主员、升级改换了关连时间系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了健全 合理的转融通业务里面结果体系，包括严实完备的管理轨制、科学范例的业务结果历程、清 晰明确的组织体系与职责单干、纯真有用的风险草率安排，制定或更新了《南边基金转融通 证券出借业务风险管理意见》、《南边基金转融通证券出借走动操作带领》、《南边基金转 融通证券出借业务投资管理轨制》等风险管理轨制，完善了开展转融通出借业务的关连安排， 保险转融通出借业务的获胜开展。   除上述风险外，本公司参与转融通证券出借业务还应关心外部监管机构或公司条目关心 的其他风险。   《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动 断绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。法律律例或中国证监会另有 礼貌的，从其礼貌。   如本基金在《基金合同》奏效 3 年后继续存续的，运动 20 个劳动日出现基金份额抓有 东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期叙述中  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新） 赐与裸露；运动 50 个劳动日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于     法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。     （二）阛阓风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。     （三）管理风险     在基金管理运作过程中基金管理东谈主的常识、教学、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管理风险。但 从永瞭望，本基金的收益水平仍与基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理时间等关连性较 大，可能因为基金管理东谈主的身分而影响基金的永远收益水平。     （四）流动性风险     （五）其他风险     （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险     本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券、 期货阛阓大批限定等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的永远风险收益特征。 销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于本人接受的评价方法可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调理，但 销售机构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价恶果不得低于基金管理 东谈主作出的风险等第评价恶果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配历练。     （七）践诺侧袋机制对投资者的影响     侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定钞票分裂至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，方针在于有用进军并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额肤浅通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票 的变面前间具有不投诚性，最终变现价钱也具有不投诚性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。  南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（C 类份额）基金产物贵寓纲目                                            （更新）   践诺侧袋机制时间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金依期 叙述中裸露叙述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不看成特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的 劳动。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理投诚申购计策, 因此践诺侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主盘算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需沟通主袋账 户钞票，并根据关连礼貌对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的功绩方针不成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 蹙迫教导   南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2023 年 8 月 25 日证监许可〔2023〕1912 号文注册召募。中国证监 会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎坚苦的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关连的争议处治样式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交中国海外经 济营业仲裁委员会，按照中国海外经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁 地点为北京市。   基金产物贵寓纲目信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期关心基金管理东谈主发布的关连临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并得意基金管理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲明详见招募讲明书“基金份额抓有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询样式   以下贵寓详见基金管理东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金基金合 同》、   《南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金托管条约》、   《南边国证交通运载行业走动型通达式指数证券投资基金发起式荟萃基金招募讲明书》   ●依期叙述、包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋磨样式   ●其他蹙迫贵寓 六、其他情况讲明   暂无。